아마추어 트레이더의 일기장 아마추어 트레이더의 일기장

1.이번달은 pairs trading 연구를 하고 있다. 결국 같이 움직이던 것이 같이 움직이지 않을 때 어떻게 거래를 해서....라는 전략이므로, 같이 움직이는 것을 어떻게 표현할 것인가 같이 움직이지 않았다는건 어떻게 표현할 것인가 거래를 할때 참고할 다른 조건들은 어떤 것이 있는가.. 등등 을 연구하는 것이다. 기본적인 개념을 표현하기 위한 함수들을 몇 개 만들었고상상하고 끄적이고 챠트보고 코딩하고 그림을 확인하고.. 하는 작업을 반복하고 있다. 2.매번 이런 작업을 할 때면 반복적으로 드는 생각들이 있다. 나의 이런 상상은 도대체 근거가 뭔가?나는 왜 이런걸 말이 된다고 생각하는가?나의 작업이 시장에서 edge를 가질 것이라고 믿을 근거는 뭔가?근본적인 질문들이다. 그리고 언제나 대답은 모르겠..

1.거래량과 모멘텀에 대한 몇 가지 테스트를 했다. 모멘텀 연구는 의미없이 실패했고, 거래량에 대해서 이전에 모르던 사실을 하나 알게 되었고연구를 하며 자주 느끼는 것을 또 느꼈다. 통상 사람들이 상식처럼 받아들이는 말들은 대부분 진실과 동떨어져 있다. 2.책을 몇 권 읽고 정리했다. 거기에다가 이전부터 찔끔찔끔 노트에 적어오던 pairs trading 아이디어를 합쳐서 정리했다. 이 아이디어를 이리저리 굴려서 쓸만한 것을 만들어내면 되는 시기가 되었다. 제대로 만들어내면 포트폴리오에 엄청난 도움이 될 것이다. 다른 연구나 책은 미뤄야 한다. 3.애들 방학을 하고 홋카이도에 다녀왔다. 햇빛도 세고 습도가 높아서 온도에 비해서 더웠지만 여기보다는 훨씬 시원했다. 맛있는 것도 많이 주워먹고 신기한 것도..

1. 지난 달부터 사용 중인 다크모드는 아주 마음에 든다. 눈이 덜 피곤하다. 그리고 지난 달에 수정한 주문프로그램은 잘 작동하고 있다. 덕분에 쓸데없는 알람이나 에러가 훨씬 덜 생기고 원활하게 돌아갔다. 부분체결 문제도 깔끔하게 정리되었다. 2. 종이책으로 산 트레이딩 책들을 스캔해서 pdf로 만들어 읽고 있다.아이패드로 보니 읽고나서 나중에 찾아보기랑 정리하기가 참 편하다. 편한게 공부에도 도움이 되는지는 장담을 못 하겠다만. 3.기본적으로 책을 사기 전에이 사람이 진짜 트레이딩으로 돈 번 사람이 맞는지 확인을 이러저리 해보지만책을 읽다보면, 진짜 맞나? 그냥 장사꾼 아닌가? 라는 의심이 자주 든다. 공식적으로 확실하게 확인되는 사람은 의외로 별로 없다보니 내용이 이상하다든가.. 잡담만 있다든가..

1.언제나 가치가 헤지되려면 그 금액만큼 늘 헤지하고 있어야 한다. 덩어리가 크고 비효율적이고 결과는 -(비용) 이기에 작은 덩어리로 효율적으로 하는 방식을 생각했다. 문제는, 큰 사건이 빠른 시간안에 생기면 어차피 작은 덩어리이기 때문에 무슨 짓을 해도 다 헤지할 능력이 없다. 시간을 좀 길게 봐서 누적된 이득이 헤지를 한다고 봐야한다.내 맘대로 realtime hedge, delayed hedge 라고 부르기로 했다. 장단이 있다. realtime hedge는 확실하다.대신 많은 돈을 묶어놔야 하고, 언제나 비용만큼의 손해를 본다. delayed hedge는 불확실하지만 묶이는 돈이 없다. 그리고 돈을 벌 수도 있다. 물론 돈을 추가로 잃을 수도 있다. 결국 확실한 비용과 손해를 피해서불확실한..