아마추어 트레이더의 일기장 아마추어 트레이더의 일기장

2010년 11월의 글이다. 1. 흔히들 %win(승률), payoff, profit factor, average trade(거래당 평균수익) 이나 sharpe ratio, sortino ratio, ROA 등의 HTS나 tradestation같은데서 제공되는 항목을 본다. 여러가지 항목을 엮어서 쓰는 지표들도 있다. 예를 들면, 승률과 뭐와 뭐를 일정 비율로 곱하고 빼고 해서 나오는 Ablesys index같은게 있다. 내 생각엔 나쁜 방식이다. 성능지표란 말 그대로 성능에 대한 측정이 가능한 것이여야 한다. 승률이 높으면 좋다? 물론 좋다. 거래당 평균수익이 높으면 좋다? 나쁠 이유가 없다. 그런데 '성능'이 승률이나 거래당 평균수익과 무슨 관계가 있는지를 보는 것이 우선이다. 그러면 일단 무엇을 '..

2010년 8월의 글 이것저것 본건 많은데 '아 이 책 볼만했지' 하고 기억에 남는건 이거 2권정도? stridsman 의 책이 정말 좋았다 . 아마존이나 다른 사람들 리뷰를 보면 '뭐 이딴 책이 있나 내용도 없고 어쩌고..' 라는 얘기가 많은데 내가 본 책중 가장 괜찮은 책이었다. 1계약씩해서 절대수익 포인트로 보는 리포트가 뭐가 문제인지에 대해서 적고 있는 거의 유일한 책이고, 현재 저자의 아이디어나 코드를 그대로 쓰고 있는건 하나도 없지만 시그널 외적으로 프로그램을 평가하고 개발하는데 도움이 될만한 아이디어가 많다. 트레이딩에 쓸만한 수학적인 개념과 easylanguage와 엑셀을 연동할만한 코드도 풍부하다. (물론 그대로 쓸만하진 않고 이것저것 바꿔야 하지만) 그리고 stridsman이 책의 서문..

2010년8월에 쓴 글이다. 시스템 트레이딩에 대해서 이것저것 생각나는대로 적었었는데 지금도 대강 비슷한 생각이다. ================================================================== 1. 기본아이디어가 맞으면 대강의 변수에서는 다 수익이 난다 2. 이거 숫자 좀 바꾸면 어떻게 될거같은데 하는 생각이 들면 아이디어가 틀린거다 3. 큰틀이 맞으면 작은부분은 다 틀려도 수익이 난다 4. 최적화는 변수를 줄여나가는 과정이다 5. 변수를 추가하는게 아니라 아이디어를 추가해야 된다 6. 절대적인 평가지표가 필요하다 7. 눈으로 보기에 굉장히 정확해보이는 인디케이터나 시그널은 실제로는 별로다 8. 내가 승률높은걸 좋아한다고 승률높은 시스템을 만들면 안된다 9. 리..

네이버 블로그를 몇년간 써오다가 네이버 자체를 더 이상 쓰지 않아서 여기 로그인했다 저기 로그인했다 하는게 귀찮아서 이사했습니다. 이사라고 해도 짐을 다 들고와서 여기다 이전글을 다 옮기는건, 그러고 싶지도 않고 그럴만한 좋은 글도 많지 않아서 하지 않기로 했습니다. 안쓰는 컴퓨터 프로그램같은걸 바로바로 지워버리는게 습관인데 그래서 후회한적이 몇번 있습니다. 이번에도 네이버를 탈퇴하면서 블로그글과 가입한 카페의 글들이 전부 사라진다는 생각도 하지않고 이사한다고 공지 올리고 며칠있다 탈퇴해버렸는데 전에 저를 아시던 분들이 다시 찾아올 수 있으련가 모르겠네요. 이전에 쓴 글이 200개쯤 되던데 pdf 파일로 다 다운받아둔 것 중에 제가 읽어보고 또 다시 제가 읽고싶어질만한 것만 옮겨두려고 합니다.