시스템 트레이딩 책 추천 1

2010년 8월의 글

이것저것 본건 많은데
'아 이 책 볼만했지' 하고 기억에 남는건 이거 2권정도?
stridsman 의 책이 정말 좋았다 .
아마존이나 다른 사람들 리뷰를 보면
'뭐 이딴 책이 있나 내용도 없고 어쩌고..' 라는 얘기가 많은데
내가 본 책중 가장 괜찮은 책이었다.

1계약씩해서 절대수익 포인트로 보는 리포트가

뭐가 문제인지에 대해서 적고 있는 거의 유일한 책이고,

현재 저자의 아이디어나 코드를 그대로 쓰고 있는건 하나도 없지만
시그널 외적으로 프로그램을 평가하고 개발하는데 도움이 될만한 아이디어가 많다.

트레이딩에 쓸만한 수학적인 개념과 easylanguage와 엑셀을 연동할만한 코드도 풍부하다.
(물론 그대로 쓸만하진 않고 이것저것 바꿔야 하지만)

그리고 stridsman이 책의 서문에 인용해놓은 ralph vince의 말은 

지금까지도 내 마음속에 시스템 트레이딩에 관한 가장 훌륭한 선언으로 기억된다. 
..

프로그램에 많은 변수가 있다면, 시간에 따라 결과의 차이가 심하다면, 

종목에 따라 조정해야될 필요가 있다면,

그런 프로그램은 오래 가지 않을 것이다. 그런 프로그램은 곧 작동하지 않을 것이다.

..

 

chande의 책은 이런게 재밌었다.

1. equity curve는 exit를 조정한다고 별로 부드러워지지 않는다
2. mdd와 dd의 std, longest flat time과 flat time의 std과의 회귀분석
3. 분포도 그리기, chande comfort zone

 

그외 경험적인 내용이 많아서 읽을만하다. 
하나 맘에 안드는것은 random data test라고 chande가 추천하는게 있는데
글쎄다..나는 이런 테스트가 도움이 된다고 생각하지 않는다.