시스템 트레이딩에 대한 주절주절

2010년8월에 쓴 글이다. 

시스템 트레이딩에 대해서 이것저것 생각나는대로 적었었는데 
지금도 대강 비슷한 생각이다. 

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1. 기본아이디어가 맞으면 대강의 변수에서는 다 수익이 난다

2. 이거 숫자 좀 바꾸면 어떻게 될거같은데 하는 생각이 들면 아이디어가 틀린거다

3. 큰틀이 맞으면 작은부분은 다 틀려도 수익이 난다

4. 최적화는 변수를 줄여나가는 과정이다

5. 변수를 추가하는게 아니라 아이디어를 추가해야 된다

6. 절대적인 평가지표가 필요하다

7. 눈으로 보기에 굉장히 정확해보이는 인디케이터나 시그널은 실제로는 별로다

8. 내가 승률높은걸 좋아한다고 승률높은 시스템을 만들면 안된다

9. 리스크대비 수익이 높은걸 만들고 거기에 내 감정상태를 맞춰야 한다

10. TS나 기타 HTS에서 기본으로 제공하는 평가보고서는 쓸만한 개념이 거의 없다

12. MDD나 연속수익/연속손실 같은 것들은 수학적인 예상범위를 벗어나지 않았으면
     참조할 필요가 없다

13. 내 자금에 맞춘 설계는 제대로된 설계가 아니다