시스템 트레이딩 잡담1

 

친구와 교환하는 메일에서 그나마 읽을만한 것들을 붙여넣었습니다.

요새 블로그에 개인적인 얘기만 적고 시스템얘기는 하나도 없어서 

뭐라도 좀 적고 싶었습니다. 

친구가 시스템트레이딩을 얼마나 더 할지에 따라 이게 어디까지 이어질지 정해지겠군요. 

 

1.

일반 논리로 생각할때와 다르게

필터는 적용할수록 성능이 좋아지지 않는다.

교집합이라서 계속 좋아진다는 식으로 작용하지 않는다.

전에 제한된 주사위놀이라고 했는데, 그 역할이 크다.

기회를 제한하는거 자체가, 무한한 기회에서의 논리와 다르게, 엄청난 패널티이기 때문에

왠만큼 좋은게 아니라면 성능을 저하시키지 향상시키지 않는다.

그래서 기본패턴을 살리는 식으로 갈 수밖에 없게 되는거 같다.  

 

2.

청산논리에서, 형이 왠만하면 그냥 두는게 나았다는 말은

형이 만든게 전부 추세논리 엇비슷한거라는 말이다.

대강 아무렇게나 진입해도 추세논리로 청산하면 돈을 번다는 사실을 염두에 둬야한다.

 

3.

대부분의 트레이더들은 자기가 먹고 싶은만큼, 자기가 견딜만큼, 자기가 거래하고싶은만큼 한다.

그리고는 그걸 자기 style이라고, 자기의 personality에 fit하다고 말한다.

나는 그런 태도에 반대한다. 이소룡도 반대했을 것이다.

이소룡이 style을 믿지 않는다고 한게 그런 의미다.

나는 돈을 잘버는만큼 먹고, 견디고, 거래하려고 한다.

 

4.

형이 체험하는 그 모든것이 아무 의미 없을수 있다는걸 알고 있는거 같다.

자기가 체험하는 모든건 의미가 있는거라는건 오만이다.

나는 대서사시의 주인공이 아니다.

나는 날마다 수없이 일어나는 사건 중의 1이다. 심지어 나는 날마다 참여하지도 않는다.

시장에서 나의 존재는 정말 하잘것없다.

 

5.

손매매의 문제점은, 모든 거래에 의미를 부여한다.

내가 전에 보라고 했던 챠트쟁이책, al brooks 도 마찬가지다. 모든 봉에 의미를 부여한다.

마치 챠트로 설명불가능한 상황은 존재하지 않는다는듯이, 모든 것을 후향적으로 챠트로 설명한다.

손매매쟁이들이 모든 거래에서 의미를 찾으려하듯이

al brooks같은 심각한 챠트쟁이들도 모든 봉에서 의미를 찾으려한다.

 

하지만 사실은, 시장에서 발생하는 모든 사건에서 진리를 찾을수 있는 사람은 없다.

그리고 내가 겪은 사건이 별 의미없는 사건일 확률이(typical한 점을 찾을수없는 의미없는 패턴일 확률이)

의미있는 사건일 확률보다 훨씬 높다.

리버모어가 언제나 거래할 이유가 있는 사람은 없다고 한것과 같은 맥락이다.