시스템 트레이딩 잡담3

 

12.

형이 말하는 대부분의 것들이 기계화될 수 있다는, 0과 1로 바뀔 수 있다는 생각이 든다.

나는 정성적인 것과 정량적인 것을 구분하지 않는다.

맞다와 아니다든, 좀 그렇다와 좀 아니다든, 0과 1이든,

-100..-3,-2,-1, 0과 1,2,3,...100 이든 나는 그 차이를 모르겠다.

차이는 숫자는 계산할 수 있고, 단순화될 수 있고, 자동화될 수 있다는 것이다.

그러므로 일을 더 잘하기 위해서 모든 것을 숫자로 바꾸려고 노력해야 한다.

 

13.

에크하르트의 ‘많은 경우에 0과 1이 최선의 구분이다’ 라는 말은 정말로 타당하다.

 

14.

나는 연역적, 귀납적이라는 말을, 앞으로, 뒤로 라는 말로 쓰는데

연역적이 앞으로고, 귀납적이 뒤로 다.

트레이딩을 할수록 느끼는건 앞으로도 뒤로도 둘다 되야한다는거다.

앞으로만 되고 뒤로 안되면 망상이고

뒤로만 되고 앞으로 안되면 의미없는 데이터일 가능성이 굉장히 높다.

물론 앞으로 안되는게 내 사고력의 한계일 가능성도 있다.

 

15.

데이터가 적을수록 안되는 것들이 되는것처럼 보인다.

주사위 굴려서 4보다 낮게 나오면 지는거고 5,6 나오면 이기는 거라고 하자.

그러면 한번만 굴리면 이기는사람이 꽤 많다. 2/6 이니까 33%는 이긴다.

하지만 10번만 굴려도 거의 대부분의 사람이 진다.

100번굴리면 아마 다 질거다.

마찬가지로 1년의 데이터를 가지고 거래하면, 오만가지 거래방식이 단기적으로 돈을 벌 수 있다.

하지만 그게 10년이 되면 돈을 버는 방식은 몇개 남지 않는다.

30년이 되면 거의 다 망한다.

 

16.

시스템 트레이딩에서 통상적으로 하는 말 중에 내가 정말 싫어하는 말이 있다.

손실을 관리해야 한다..

맞는 말이다. 관리해야한다. 물론 나도 한다.

많은 사람들이 손실을 어떻게 짧게 자르는지 연구한다. 거기에 대한 글이 미친듯이 많다.

며칠지나면 잘라라. 내가 들어간 지점보다 높아지면 breakeven 으로 옮겨라. 어디까지 가면 반틈을 정리해라..

내가 연구한바로는 그런건 불가능하다.

내 마음대로 임의적으로 자르면 안된다. 시장이 자르라고 하는곳에서 잘라야한다.

시장이 내가 얼마에 들어갔는지 신경을 쓰는가? 내가 며칠전에 들어갔는지 신경을 쓰는가?

시장과 그것은 전혀 관계가 없다.

 

17.

시장의 원리에 맞게 행동해야 하고 그럼에도 생기는 손실은 그냥 받아들여야 한다.

손실에 주의해서 시스템을 임의적으로 수정하면,

전체적인 성능이 저하되고 따라서 손실이 더 커진다. 

결국 내가 향상시켜야 할것은 전체적인 성능이다. 손실도 아니고 수익도 아니다.