아마추어 트레이더의 일기장 아마추어 트레이더의 일기장

1. 이번달도 의미없이 시간을 보냈다. 허송세월하는 중에 돈을 잃으면 기분이 굉장히 안좋다. 연구를 하는 중에 잃으면 기분이 좀 덜 나쁘다. 3년연속으로(4년연속인가?) 세금을 내게됐다. 좋은 일이건만 아무런 기쁨이 없다. 우울증은 점점 심해지고 있다. 나는 이때까지 뭘 한걸까? 대부분의 투자자보다 내가 잘 해오고 있는건 맞다. 그래서? 지난 3년간 내가 확실히 더 나아진걸까? 아니면 운좋은 3년이었을까? 모르겠다. 2. 친구가 시스템트레이딩을 꽤 진지하게 하게 됐다. 덕분에 이런저런 이야기들을 자주 나눈다. 나 같은 식으로 안하게 하려고 왠만하면 말을 자제하지만 결국 조금씩이나마 새어나가기 마련이다. 메일을 주고받으며 느끼는건, 나는 정말 간단하구나. 지난 연구들이 결국 이렇게 간단한 결론이구나. 이런..

1. 이번달은 뭐했는지 모르겠다. 자질구레한 잡일만 많이 했다. 주문프로그램에서 몇가지 작은 문제가 있어 수정했고 기존시스템에서 몇가지 작은 것들을 수정했고 환헤지를 다시 시작했고.. 암튼 큰일은 하나도 없고 새로운 프로젝트도 없고, 유지수정보수만 했다. 그래서 이번달 연구를 뭐했느냐..를 지금 앉아서 떠올려보는데 딱히 떠오르는게 없다. 2. 게임을 많이 했다. 옛날 디아블로를 떠올리게 하는 이것도 하고, 지금 하고 있는 이것도 있고, 딸내미랑 같이 하는 이런것도 있다. 그리고 스팀에서 가을세일을 해서 옛날에 찜해놨던 게임들을 몇개 더 샀다. 아직 해보진 않았지만. 3. 와이프가 복직한지 5달째 되어가는데 코로나때문에 많이 바쁘다. 덕분에 나는 집에서 할일이 더 많아졌다. 생활자체가 피곤하다. 전세가 끝..

1. intraday data로 테스트하는걸 처음하다보니 시행착오가 많았다. 작동방식과 가능한 오류를 이해해야 했다. 그 결과를 정확하게 뽑아내려면 내가 사용해오던 코드로는 안됐다. 그런걸 수정하고 여러번 테스트해가며 어떻게 돌아가는건지 이해하는데 시간이 걸렸다. 그리고나서 나온 테스트결과를 보고는 충격받았다. 테스트전 내 생각은, 숏텀시스템의 성능이 1/10쯤 까이겠지.. 였는데 1/3이 까였다. 데이터를 사길 잘했다. 제대로 테스트해야했다. 나는 숏텀 시스템들을 오버베팅하고 있었다. 테스트결과에 따라서 포트폴리오를 수정했고 ss 숏텀을 없애고 inside breakout 을 넣었다. 2. 주문내역을 뽑는 과정과 포트폴리오를 몇번 수정하는 과정에서 수업료가 비싸게 들었다. 이번달 손실의 꽤 많은 부분이..

1. 첫주 화요일에 바로 숏텀 seasonal system(이하 ss)을 추가했다. 데이터가 하라는대로 하지 않고 망설이는 내 모습을 보면서 나는 아직도 멀었다는 생각이 들었다. 내 눈은 챠트쟁이의 눈이다. 당연히 차익거래든 스프레드든 뭐든 내 눈에는 다 이상하게 보인다. 내 눈에 괴상하든말든 되면 되는 것이다. 데이터가 하라는대로 해야한다. 2. ss 를 좀 더 파봤다. 참조기간을 다양하게 조합해서 쓰면 여러가지를 만들수 있을거라고 기대가 엄청 컸는데 결론은 좀 허무했다. 일정기간 이상이 되면 다 비슷하다. 별 차이없다. 그리고 일정기간 이하의 참조는, 당연한 소리지만, 불안정하다. 결국 기대만큼 결과를 얻지 못했다. 자질구레한 옵션들을 수정하고 계산을 더 간단하게 만들었다. 크게 달라진건 없다. 3...