시스템 트레이딩 잡담17

 

81.

수수료 슬립피지 0 으로 잡은 그래프를 보면 안된다. 절대로.

시뮬레이션은 형 스스로 혼자 하는 예행연습, 스스로에게 보여주는 미래 같은거다.

연습을 제대로 해야 실전을 제대로 할 수 있고 실전 같은 연습을 해야한다.

실전에서는 수수료 슬립피지가 0일수 없다. 

그러니 스스로에게 그런 그래프를 보여주면 안된다.

 

본인도 알게모르게 속아넘어간다.

자기자신을 좋게 보고 싶은건 누구나 매한가지다.

형도 인간이다. 나도 인간이고.

 

내가 비용을 0으로 두고 계산 돌릴때는 딱 한가지다.

연구의 가장 초기단계에 프로토타입을 볼때, 나는 0단계라고 한다.

가령 어제 내리면 사서 하루 들고있는게 수익성이 있는지 보고 싶다고 하자.

정말 근본적인 의미에서의 수익성. 이게 돈을 벌긴 버는지의 수익성.  

그럴때는 비용을 0으로 두고 한번 돌려본다.

하지만 연구가 0단계가 아니라 1단계만 되더라도 절대로 비용을 0으로 두지 않는다.

 

82.

내 연구노트에는 제일 위에, return generation matters. everything else is 10%. 라고 적혀있다.

그게 내가 생각하는정도다.

대부분의 시스템트레이딩 책이나 포럼이나 커뮤니티에서 내 의견에 반대한다.

사람들은 시그널은 별거 없고 자금관리나 포트폴리오관리가 중요하다고 말한다.

나는 트레이딩이 마인드게임이라는 소리에도 반대한다. 마인드도 10%다. 실력이 90%다.

 

내 생각에 위처럼 말하는 사람들의 공통점은,

스스로 노력해서 실력을 낫게하려는 의도가 없다는거다.

가만히 앉아서 마음을 가다듬기만 하고, 머리아프게 연구할 생각은 안한다.

위에서 내려다보며 종목을 몇개 고르기만 하고, 고민하며 돈벌 방법을 찾지 않는다.

 

83. 

일단 기본틀이 필요하다. 자금관리 포트구성 평가방법..

아주 자세하고 이론적으로 옳고 수학적으로 정교하지 않아도 된다.

어쨋든 잠은 잘수있을 정도의 헛간 정도라도 좋다.

그 정도만 되면 시그널이 가장 중요하다.

어쨋든 신발 망토 모자 보다 중요한건 단검이다.

단검만 들고 헐벗고 다니면 한대 맞고 금방 죽겠지.

그런데 단검을 녹템들고는 아무도 죽일수가 없다.

신발망토는 녹템껴도 누구 죽이는데 문제없다는 말이다.

 

수익을 만들어내는 능력은 좋아지거나 다양해질수있지만

포트폴리오이론, 수수료, 슬립피지... 나머지는 그렇지 않다.

수익을 만드는 재주는 내가 향상시킬 수 있는 것이고, 나머지는 그렇지 않다.

 

펀드매니저 한명 인터뷰 생각나네. 이름이 기억안난다.

시그널 얘기 한참 하다가.. 자금관리 질문나오니까

질문 미리 자르면서, 나는 일정%베팅한다. 더 자금관리에 대해 할말이 없다..

수많은 말들이 있고 기법들이 있지만 일정%베팅보다 확실히 낫다고 할만한걸 본적이 없다..

그리고 포트폴리오 이야기 나오니까, 오. 그것도 너무 뻔하다. 모두가 다 안다..

서로 연관되지 않은것에 어쩌고저쩌고..그게 다다. 나도 그정도 밖에 모른다..

 

84.

나는 논리적인, 기하학적인 대칭구조. 통일성. 그런데에 강박이 있다.

프로그램도 그렇게 만든다.

그게 내 장점이자 약점이다. 그리고 아마도 한계일거고.