시스템 트레이딩 잡담19

 

91.

나는 거래를 x축으로 놓고 분석하는 것에 큰 의미를 두지 않는다.

결국 모든 것의 공통축은 시간이다.

내 인생조차도 시간에 물려있다.

 

92.

형이 보낸 글을 보고 옛날 생각이 많이 났었다.

나는 그런 생각에 2년쯤 빠져있었다.

입을 다물고 있을라했는데 그냥 다 얘기할란다.

왜냐하면 내가 입을 다물고 있으면 형이 너무 오래동안 빠져있을까 겁이 난다.

 

나는 5년쯤은 날렸다고 생각한다.

물론 그 5년동안 논건 아니다. 그 좌절과 실패의 시간이 나한테 필요했을 것이다.

나는 수많은 개똥같은 책들과 인터뷰를 봐야만 했던 것이다.

그리고 개똥 시스템과 지표들을 수없이 테스트하고.

나는 그 정도로 고통스러워지만 배울수있을 수준의 인간인 것이다.

나는 내 생각보다 머리가 나쁘고 아집이 많고, 자신을 실제이상으로 좋게보고 있었다.

5일 괴롭고 배우는 사람이 있고, 5년 괴로워야 배우는 사람이 있다.

부처의 말대로, 누구는 찰나에 깨닫고 누구는 수없는 윤회에도 깨닫지 못한다.

 

첫 2년동안 나는 모멘텀 시스템 하나를 만들어놓고는

종목을 잘 골라서, 주문시점을 조금씩 바꿔서 돈을 벌수있을거라 생각했다.

그리고 그 모멘텀시스템의 미묘한 변형들을 만들어놓고는

그것들의 조합으로 돈을 벌수있을거라 생각했다.

형은 내 첫 2년이 어땟는지 알지. 돈을 벌고 잃고 벌고 잃고..

결과는 그랬다. 물론 그때가 역사적으로 유난히 모멘텀시스템이 힘들때였던건 맞다.

 

나는 작은걸 바꾸면 큰걸 바꿀수있다고 생각했다.

작은 강줄기에다 댐을 지으면 큰 물줄기의 방향을 바꿀수 있다고 생각한 것이다.

내 계좌가 제자리에 맴도는것에 지치고

추세추종 신봉자들이 말하는 그 모든 자질구레한 방법들을 다 시도하고

내가 상상할 수 있는 모든 작은 변형들을 시도했음에도 나는 돈을 벌지 못했다.

그 사람들의 말을 따르든 내 생각을 따르든 더 할게 없었다.

이때 나는 정말 심각하게 트레이딩을 접을때라고 생각했다.

 

다른 돈버는 사람들의 말을 들어보기로 했다.

헤지펀드 기록을 뒤졌다. 어떤 헤지펀드가 돈을 벌었는가.

그들은 무슨 전략을 쓴다고 되어있는가. 그들을 분석한 데이터가 있는가.

인터뷰는 있는가. 펀드 팜플렛은? disclosure document는?

정말 별로 없었다. 추세추종이나 모멘텀에 대한 글의 1%쯤 되는거 같다.

내가 볼수있는 인터넷 글은 다 봤다. 아마존에서 수십권을 주문했다.

물론 그중에 쓰레기가 99%였다. 하지만 나는 그게 쓰레기라는걸 확인해야만 했다.

그리고 혼자 챠트를 보며 노트에 공상을 그리며 코딩하면서 매달리는게 2년쯤..

그러다가 확실히 다른 무언가가 만들어지기 시작했다. 

 

암튼 형이 생각한 모든걸 테스트해봐야한다.

해야한다. 형은 형이 경험한 것만 믿어야 한다.

내 말을 믿으면 안된다. 나는 언제라도 틀릴수있고 언제라도 파산할 수 있는 사람이다. 

 

93.

또 니체.

자기자신이 되기위해서는, 자기가 어떤 사람이어야하는지에 대해 짐작조차 하지 않아야한다.

 

94.

모멘텀시스템은 원래 다 같이 벌고 다 같이 잃는다.

분산이 정말 안된다. 될거같이 생겨가지고는 안된다.

 

95.

과거수익곡선은 어느정도 최적화가 있을수밖에 없다.

하나도 안건드리면 모를까 누가봐도 뻔하고 비참한걸 그냥 냅두는 사람은 없으니.