시스템 트레이딩 잡담21

 

101.

신기하네. 베팅이 재밌나? 거래가 재밌나?

그러면 안된다는 말이 아니다.

나는 베팅이 재밌어본적이 없는거 같다 처음부터.

xx가 옛날에 베팅하고 포지션 가지고 무슨 이벤트가 있고.. 같은걸

술마시면 존나 흥미진진하게 얘기를 풀었지.

그때마다 나는 내가 뭐들고 있는지 기억도 안났고..

 

102.

계획이 있으면 계획에 따라 행동해야된다.

계획이 아닌것은 쳐다보지도않고

계획에서 벗어난 것은 계획에 맞게 정렬시키고.. 그것만 해야한다.

계획에서 벗어나는게 버릇되고 순간적인 재치를 부리는것에 맛들리면 안된다.

 

103.

데이터는 압도적이다. 아니면 아닌거다.

맞는건 자세히 들여다봐야한다. 아닐 여지가 많다.

 

104.

가능한 손실을 극단값으로 잡으면 아무것도 할수가 없다.

지금 갑자기 하느님이 불덩이를 던져서 미국이 없어진다고 하자.  

ES long 1 contract면 -20만불이 된다. 한 계약하려고 20만불을 준비해둘수는 없다.

그런 레버리지로는 돈을 벌 수가 없다.

 

105.

블랙스완철학을 이용하자고 하는건 쓸모가 없다.

주식에서는 그게 된다. 주식은 0원이 끝이다. 옵션도 되겠네.

애플 주식들고 있다가 1초뒤에 하느님이 불덩이 던져도 0원이 끝이다.

그러므로 나는 손실의 한계를 정할수있다.

선물에서는 불가능하다. 선물은 평가금이 - 가 될수있다. 그래서 의미가 없다.

 

자산의 50%만 트레이딩하는건, 그냥 베팅을 반으로 낮춘것과 같다.

자산의 50%를 운용한다고 50%만 잃을 수 있다는건 아니라는 말이다.

특히나 계산된 위험이 아니고 계산안되는 위험을 생각할거 같으면 더더욱 불가능하다.

1초뒤에 하느님이 불덩이 던진다면, 내 마음대로 일정금액만 잃고 끝낼수 있는가?

내 자산이 10만불이고 5만불만 거래하는데 쓰고

ES 1 contract long 하고 있으면 5만불만 잃을수 있는가? 없다.