시스템 트레이딩 잡담20

 

96.

예전에 헤지펀드 기록을 찾아보고 놀랐던건..

지금 생각하면 당연한건데 그때는 놀라웠다.

arbitrage는 빼고 얘기하자. arbitrage는 다른 트레이딩과는 완전히 다른 영역인거 같다.

그건 순수하게 지적인 영역인거 같다. 소프의 수익그래프가 말도 안되는것처럼.  

 

암튼, 가장 좋은 성적을 가진 사람은 가장 다양한 전략을 쓰는 사람이다.

돈되는건 뭐든 하는 사람이 가장 성적이 좋았다.

한가지 전략만 쓰는 펀드들은 10년 20년을 보면 2년이상 돈 못버는 구간이 무조건 있다.

나는 예전에는, 모멘텀이나 추세추종이나 뭐든 한가지만 마스터하면

여러전략 쓰는거랑 비슷한 수준일거라고 생각했다.

전혀 아니었다.

 

97.

생각을 많이 하고 계산을 적게 해야한다.

내 나쁜 버릇이 계산을 많이 하는거라 했잖아.

아이디어가 자세하게 플롯이 짜여지기전에 코딩부터 무턱대고 시작하는거나

아니면 아무생각없이 이것저것 바꿀수있다는 이유만으로 바꾸거나

.. 그런게 전부 안좋은 버릇이다.

 

98.

책에서 배워야 할것은 사고의 방법이다. 지표가 아니다.

책에 나온 지표가 별로라고 책이 별로인게 아니다. 

그 사람이 사고하는 방식, 거래에 접근하는 단계.. 그런걸 배워야한다.

 

99.

내 생각에 시스템트레이딩의 가장 큰 장점은 학습속도다.

많은 데이터를 커버하고 숫자를 통해서 빠른 결론에 이르기 때문에

손으로 눈으로 직접 체험하는것과는 차원이 다른 속도로 배울수 있다.

 

100.

몇년 줄줄 깨지다가 다시 귀신같이 10년동안 잘 돌아가는 식의 시스템이 많다.

90년대 개판이다가 2000년대 그럭저럭 이다가 2010년부터 잘 돌아가는 식으로..

그래서 나는 그냥 기간에 따른 가중없이 전체적으로 괜찮았으면 돌리는 식으로 한다.