2019년 12월의 기록

1.

 

시즈널 트레이딩을 추가할 방법을 이리저리 돌려봐도 돈이 부족하다. 

감당안되는 수준의 변동성을 잡아놓고 요행을 바랄수는 없다. 추가할 수가 없다. 

차 산다고, 다른데 돈쓴다고 야금야금 수익을 빼냈던게 후회된다. 

그걸 하나도 안뺐으면 시즈널 두개는 추가할 돈이 될텐데..

 

내 재주가 모자라니 아무리 노력해도 바다는 험한데,

나는 내가 만들 수 있는 최대한의 튼튼한 배를 만들 형편도 안된다. 

기다려야 한다. 돈이 더 모일 때까지.

1억은 더 있어야 그나마 변동성을 적당히 맞출 수 있다.

그런데 돈이 모일지도 모르겠다.

 

2.

 

일반적으로 말해서.. 

타임프레임이 크고, 거래 상황을 덜 특정하고, 다양한 종목을 거래하면 돈이 많이 들어간다. 

나는 셋다 해당된다. 그래서 돈이 많이 필요하다.

 

이런 접근법은 나중에 돈이 커져도 프로그램에 부하가 안걸린다는 장점은 있다. 

수십억은 쉽게 돌릴 수 있을거라 생각한다. 그런데 나는 수십억이 있지도 않다. 

돈을 벌어서 추가하고 또 돈벌고.. 를 반복해야 한다는게 전제인데, 

내가 돈을 계속 벌수는 있을까?  

나는 모르는 미래를 전제로 하고 있다. 내가 계속 잘 해나갈 수 있을거라는 전제. 

 

나중에 돈이 생기면 바로 사용할 수 있도록 시즈널거래의 세팅을 끝내놓았다.

패턴인식을 다시 연구하는데 마음 한편으로,

내가 지금 이걸 해서 뭐하나.. 하는 생각이 쌓여있다. 

시즈널 추가할 돈도 없는데 패턴인식을 만들어서 뭐하나.. 하는 생각이 든다. 

 

3.

 

전에 했던 패턴인식의 문제는, 

무조건 진입하고 무조건 일정기간 보유한다는것 같다. 

진입과 청산을 간단하게 몇가지로 정리해서 같이 조합을 돌려야 한다. 

 

패턴인식 방식은..

하나는 현재봉의 상태만 보는거고(spot), 하나는 일정 기간동안의 순서를 보는 것이다(array). 

당연히 array가 계산량이 기하급수적으로 방대해진다. 

단순한 spot방식 먼저 연구 하는데, 계산을 되도록 적게 하려고 추리고추려서 16가지 신호를 생각했다.  

각 신호마다 그걸 어떻게 받아들일지 결정하는 1, 0, -1 의 경우가 있으니, 3^16 이다. 

그리고 간단한 진입청산 방식의 조합이 2x2x2x2x2=32이다. 

 

가상머신을 16 vcpu 빌리면,

내 노트북보다 5배쯤 빠르고 현존하는 cpu중 가장 빠른것과 비슷한데,

계산에 백만시간이 걸린다. 

마이크로소프트 애저같은데서 256 vcpu를 빌려도 8만 시간이 걸린다. 

1024 vcpu 빌려도 2만시간 걸린다.. 2년이 넘는다.. 

..계산 불가능하다.

결국 내 생각에 더 말이 되는 것들로 조합을 해서 경우의 수를 줄여야 하고 

그러면 16vcpu로 한가지 케이스에 25시간이 걸릴 것 같다.

cross validation도 해야하니 다해서 아마 300시간쯤 걸릴것 같다. 

서버를 보름정도 돌려야한다.

 

지금 걱정은..

내 생각에 말이 되는 것들의 조합은 또 뻔한 결과가 나올것 같다.

시즈널을 연구할때 나는 기대를 전혀 하지 않았다. 말이 안된다고 생각했다. 

연구를 한건 순전히, 그게 안된다는걸 확인하기 위해서 였다. 

 

시즈널이 말도 안된다고 생각하고 했지만 됐던것처럼, 

내 생각으로는 말이 안되는 것들의 조합을 해야 신선한 무언가가 나올것 같다.

그 신선한 결과를 보고 나는 의미를 해석해야한다. 

그런데 그건 계산 불가능하다. 

어찌 해야 좋을지 잘 모르겠다.

 

4.

 

오쇼책에서..

..

아침에 집안을 청소하고 쓰레기를 버린다. 그러나 많은 쓰레기를 포기했다고 선전하지 않는다. 

오늘 아침에 또 위대한 포기를 단행했다고 자랑하지 않는다.

그것이 쓰레기임을 안다. 버리는 것으로 끝이다. 거기에 대해 더 말할게 뭐가 있겠는가?

..

소유하는 유일한 방법은, 존재를 대가로 지불하는 것이다. 

..

그대가 갈구하는 것만 찾을 수 있다. 그대가 갈구하지 않는 것은 찾을 수 없다. 

사실, 지옥을 찾게 되더라도 그것 또한 그대가 갈구했던 것이다. 

..