아마추어 트레이더의 일기장 아마추어 트레이더의 일기장

1. 아이디어를 몇개 테스트했고 책 2권 읽음 toby crabel 을 읽고는 내가 잘못된 길을 온거 같지는 않구나 라고 느낌 2. 간단한 원형이 필요하다 그럴듯한 일과 그럴듯하지 않은 일에 대한 도식이 필요하다 아직 제대로된 ct 를 위한 도식을 그릴 재주가 없다 며칠전에 완성한 도식이 있는데 테스트하기는 간단하다 이게 안되면 이제껏 ct 를 잘못된 방식으로 접근해왔다는 얘기지.. 내 실패한 아이디어 목록 번호가 하나 늘겠지 테스트하기 두려움 이것도 안되면 다른 아이디어가 있나? 없지만, 다음에 생기겠지 늘 그래왔듯이 그런데 두렵다 내 생각이 현실에 부딪히는 순간 깨져버리는게 무섭다 3. 누구는 돈을 쓰며 골프를 치고 누구는 돈을 쓰며 여행을 다니고 누구는 돈을 쓰며.. 뭐든 하겠지 자기가 좋아하는걸...

1. 이 블로그는 나에게 적는 이야기이지 누군가에게 말을 거는게 아닌데도 늘 누군가에게 이야기하듯이 글을 적어왔고 지난 수 개월간은 그 엇갈림 속에서 위화감이 점점 커져가고 있었다. 이것은 내 일기장의 한가지 변형이다. 누군가와 소통하고 싶은거라면 사람을 만나고 채팅방을 가고 카페에 가입하고 모임에 나가면 되는데 나는 전혀 그렇게하고 있지 않다. 아직 덜 쓸쓸하던가 아니면 소통하고 싶지 않은것이다. 내가 스스로에게 증명해보일 수 있는것 말고는 아무것도 믿을 수 없기에 다른 사람의 말이나 글을 봐도 와닿는 것은 소수였다. 나에게 와닿은 것은 내가 경험한 것뿐이지만 내가 걸을 수 없는 길을 너무나 많이 봐버린것 같다. 그리고 그 길들에 대한 질투가 나의 발걸음을 잡는다. 2. 여자에게 고백하려면 차일 각오가..

책보다가 아주 인상적인 인터뷰를 하나 봐서 대강 글을 올립니다. jaffray woodriff 라는 사람이고 인터뷰어는 잭 슈웨거 입니다. 제목이 the 3rd way 입니다. 1. 어릴때부터 남들처럼 하는게 싫었다. 2. 그래서 trend following은 정말 하기 싫었고, counter-trend는 다른 사람들도 그게 다 뭔지 아니까 하기 싫었다. 3. trend-neutral 방식을 사용하고, 향후 24시간내의 가격변화를 예측하는게 기본이다. 4. 일봉의 h, l, o, c 만을 raw-data로 사용한다. 5. '더많은 변수를 사용하면, 자연스레 데이터에 그럴듯하게 맞는 패턴을 찾게 되고, 이것은 매우 위험하고.. 어쩌고 저쩌고...' 대개 이렇게 생각하지만, 전혀 그렇지 않다. 사람들 말이 ..

2010년 11월의 글이다. 1. 흔히들 %win(승률), payoff, profit factor, average trade(거래당 평균수익) 이나 sharpe ratio, sortino ratio, ROA 등의 HTS나 tradestation같은데서 제공되는 항목을 본다. 여러가지 항목을 엮어서 쓰는 지표들도 있다. 예를 들면, 승률과 뭐와 뭐를 일정 비율로 곱하고 빼고 해서 나오는 Ablesys index같은게 있다. 내 생각엔 나쁜 방식이다. 성능지표란 말 그대로 성능에 대한 측정이 가능한 것이여야 한다. 승률이 높으면 좋다? 물론 좋다. 거래당 평균수익이 높으면 좋다? 나쁠 이유가 없다. 그런데 '성능'이 승률이나 거래당 평균수익과 무슨 관계가 있는지를 보는 것이 우선이다. 그러면 일단 무엇을 '..