아마추어 트레이더의 일기장 아마추어 트레이더의 일기장

책보다가 아주 인상적인 인터뷰를 하나 봐서 대강 글을 올립니다. jaffray woodriff 라는 사람이고 인터뷰어는 잭 슈웨거 입니다. 제목이 the 3rd way 입니다. 1. 어릴때부터 남들처럼 하는게 싫었다. 2. 그래서 trend following은 정말 하기 싫었고, counter-trend는 다른 사람들도 그게 다 뭔지 아니까 하기 싫었다. 3. trend-neutral 방식을 사용하고, 향후 24시간내의 가격변화를 예측하는게 기본이다. 4. 일봉의 h, l, o, c 만을 raw-data로 사용한다. 5. '더많은 변수를 사용하면, 자연스레 데이터에 그럴듯하게 맞는 패턴을 찾게 되고, 이것은 매우 위험하고.. 어쩌고 저쩌고...' 대개 이렇게 생각하지만, 전혀 그렇지 않다. 사람들 말이 ..

2010년 11월의 글이다. 1. 흔히들 %win(승률), payoff, profit factor, average trade(거래당 평균수익) 이나 sharpe ratio, sortino ratio, ROA 등의 HTS나 tradestation같은데서 제공되는 항목을 본다. 여러가지 항목을 엮어서 쓰는 지표들도 있다. 예를 들면, 승률과 뭐와 뭐를 일정 비율로 곱하고 빼고 해서 나오는 Ablesys index같은게 있다. 내 생각엔 나쁜 방식이다. 성능지표란 말 그대로 성능에 대한 측정이 가능한 것이여야 한다. 승률이 높으면 좋다? 물론 좋다. 거래당 평균수익이 높으면 좋다? 나쁠 이유가 없다. 그런데 '성능'이 승률이나 거래당 평균수익과 무슨 관계가 있는지를 보는 것이 우선이다. 그러면 일단 무엇을 '..

2010년 8월의 글 이것저것 본건 많은데 '아 이 책 볼만했지' 하고 기억에 남는건 이거 2권정도? stridsman 의 책이 정말 좋았다 . 아마존이나 다른 사람들 리뷰를 보면 '뭐 이딴 책이 있나 내용도 없고 어쩌고..' 라는 얘기가 많은데 내가 본 책중 가장 괜찮은 책이었다. 1계약씩해서 절대수익 포인트로 보는 리포트가 뭐가 문제인지에 대해서 적고 있는 거의 유일한 책이고, 현재 저자의 아이디어나 코드를 그대로 쓰고 있는건 하나도 없지만 시그널 외적으로 프로그램을 평가하고 개발하는데 도움이 될만한 아이디어가 많다. 트레이딩에 쓸만한 수학적인 개념과 easylanguage와 엑셀을 연동할만한 코드도 풍부하다. (물론 그대로 쓸만하진 않고 이것저것 바꿔야 하지만) 그리고 stridsman이 책의 서문..

2010년8월에 쓴 글이다. 시스템 트레이딩에 대해서 이것저것 생각나는대로 적었었는데 지금도 대강 비슷한 생각이다. ================================================================== 1. 기본아이디어가 맞으면 대강의 변수에서는 다 수익이 난다 2. 이거 숫자 좀 바꾸면 어떻게 될거같은데 하는 생각이 들면 아이디어가 틀린거다 3. 큰틀이 맞으면 작은부분은 다 틀려도 수익이 난다 4. 최적화는 변수를 줄여나가는 과정이다 5. 변수를 추가하는게 아니라 아이디어를 추가해야 된다 6. 절대적인 평가지표가 필요하다 7. 눈으로 보기에 굉장히 정확해보이는 인디케이터나 시그널은 실제로는 별로다 8. 내가 승률높은걸 좋아한다고 승률높은 시스템을 만들면 안된다 9. 리..