시스템 트레이딩 잡담6

 

28.

시스템트레이딩에서도 수학이나 공학에서처럼 degree of freedom 을 쓴다.

보통 적으면 좋다. 왜냐하면 최적화 불가능하니까. 정도의 의미로 쓴다.

딱히 어떤 수치가 좋다 나쁘다 그런건 공통된 의견이 없다.

에크하르트는 10개 넘지말라 그랬고

누구지 유명한 사람 3개넘지 말라 그러고..

변수만이 아니라, 엄격한 의미로 <, > 도 포함하면 많아진다.

 

나는 이게.. 전에 폐암 스테이징하는거 보다가 생각났었다.

내 눈에는 폐암 스테이징하는게 너무 난잡하고 더러워보였다.

그런데 그런 분류를 통해서 치료방법을 결정하고 폐암 치료율이 올랐다.

그러면 내 눈에 난잡해보이는게 실제로는 난잡한게 아니라는 말이다.

내 눈이 문제인거다.

 

복잡해보인다고 나쁜게 아니다.

아주 단순화해서 자유도=복잡도 라고 보는 시각에서는

무조건 자유도를 떨어뜨리는게 좋다고 하지만, 사실 자유도=복잡도 가 아니다. 

복잡해보여도 다 일리가 있는거라면 난잡한게 아니다.

중요한건 일리가 있냐는거지 복잡하냐 안복잡하냐가 아니다.

일리가 있는걸 10개 합쳐놨고 성과가 좋은데 자유도가 높으니 안되요. 그러는건 웃긴거다.

 

29.

뭘 추세라고 말하는지의 문제다.

random walk 에서 술주정뱅이가 술집문앞에서 멀어지는거리 = sqrt(time) 이다.

단순히 이동한 거리가 어느 정도이상이면 추세라고 부른다면,

시간만 있으면 모든 곳에서 추세가 생긴다.

그게 시장이든 산이든 강이든.

 

30.

연역적인 사고는 늘 과대평가되는 면이 있다.

꼭 인간의 미덕인것처럼 거의 언제나 좋은것처럼 여겨진다.

 

31.

오만가지 생각으로 하나의 결정을 내리는것과

한가지 생각으로 오만가지 결정을 하는것이 있다면

나는 후자를 선택하고 싶다.

 

오만가지 실험은 하고 싶다.

감정인지 사고인지, 망상인지 비젼인지, 연역인지 합리화인지, 재치인지 변덕인지 모를 생각들.

나는 그런걸 좋아하지 않는다. 그런건 일기장이 어울린다.

내 일기장은 뒤죽박죽이지만, 나에게 투자는 실험이고 시장은 실험실이다.