2019년 3-4월의 기록

1.

 

변동성 작아졌을때 돌파해서 잠깐 먹는 모델을
기존에 사용하던 신호나 필터를 전혀 사용하지 않고 만들었다.
그런데 기존의 시스템중 하나와 0.3 정도 겹친다.
그리고 시간단위에 따라 분산이 안되고 매나 자기들끼리 0.3 정도 겹친다.
정말 오랜만에 모든 단계를 통과한 시스템을 만들었지만
지금은 쓸 이유가 없다.

그리고 변동성, 거래량, 지수 금리 금 등의 상황에 따른 필터를 만들어 사용해봤는데
변동성 말고는 별 의미를 못 찾았다.
다양한 필터를 사용한 변동성 신호의 조합을 테스트해봤는데 별 좋은걸 못 찾았고..
스탑로스가 크게 나오면 거래를 건너뛰는 것도, 논리적으로 말은 되는데, 별 의미가 없었다.

왜 의미가 없냐하면.. 결과가 의미가 없기 때문이고.
설명은...실제 거래는 주사위를 무한히 던지는 게임이 아니기 때문이다. 한정적으로 던진다.
무한한 기회가 주어지는 상상 속에서만 저런 논리가 말이 된다.

 

2.

계산을 많이 하고 생각을 적게 하는게 내 나쁜 버릇이다.
가능한 여러가지 조합에 대해서 계산만 많이 하고
논리에 대한 생각을 별로 하지 않았다.
결과는 얻은게 없었다.

내 생각으로는, 신호와 필터는 동일한 원리에서 시작해야하며
프랙탈스러운 성질이 유지되는 타임프레임 안에서는
결과 또한 비슷한 패턴이 유지되어야 한다.

1년 고가라서 샀는데 하루 올랐다고 팔수는 없는것이고
하루 올라서 샀는데 1년을 들고 있을수는 없는 것이다.
변동성이 커서 팔았는데 거래량이 적어서 나올수는 없고
싸서 샀는데 페넌트 패턴이 보였다고 나올수는 없다.

진입과 청산과 손절, 필터와 신호는 아귀가 맞아야하고 따로 놀아서는 안된다.
그저 그럴듯한 결과를 보여서 설명이 안되는걸 받아들여서는 안된다.
난잡한 아이디어의 혼종을 만들어서는 안된다.

이번달은 이런 뻔한 결론만 다시 되뇌이게 되었다.
relative momentum 을 이용할 몇가지 아이디어,
그리고 seasonal 거래에 대한 아디이어가 있어서 그걸 테스트하겠지만
사실 별 기대는 되자않는다.
만들수야 있겠지만, 결과에 그리 차이가 크지는 않을 것이다.

 

드는 생각은,
크게 보자면 가격은 추세가 있고
변동성은 mean-reversion 한다.
그래서 long volatility 전략은 가격을 이용해야하고,
short volatility 전략은 변동성을 이용해야 한다.

내가 이때껏 만든 모든 것은 long volatility 전략이고
지난달부터 찔끔찔끔 몇개씩 더 만들고 있는것도 전부 long volatility 전략이다.
그 이유는 애초에 내가 가격을 거래했기 때문이다.
기본 블럭의 성질상, 지을 수 있는 건물이 그것밖에 없었던 것이다.
다른 블럭을 이용해서 집을 지어야 한다.
앞으로 내가 연구할 것은 가격이 아니라 변동성을 거래하는 일이다.

 

그러기위해 옵션합성을 해야하고
나는 옵션을 쥐뿔도 아는게 없으므로 공부를 해야한다.
책을 몇 권 사야겠다.

 

3.

니체 자서전이 위작이라고 애기를 들어서 읽지 않았었는데
위작 아니라는 소리를 또 들어서 사서 봤다.
읽은 바로는 위작이 아닌것 같다.
미친 소리들과 왠만해선 이해가 되지 않는 비유들이 니체가 적은게 맞는것 같다.

몇 구절 말고는 거의 나에게 와닿지 않았다.
그 몇 구절은..
..
내가 아는 바로는, 신은 세계에서 무엇이든 될수 있고,
세계 자체도 될 수 있으며, 아무것도 아닌 무(無)도 될 수 있다.

..
우리는 그리스 조각상의 발을 바라보면서 경외감 밖에 품을 수 없다.
그런 발을 가진 사람이 샌들을 신거나
강렬한 햇볕에 그 발을 노출하고 걷는 위험을 수용할 수 있으리라고 우리는 믿기 어렵다.
우리가 만약 그런 발을 가졌다면, 발가락에 매니큐어 따위나 칠해서 더럽히고 말았으리라.

..
오늘날 철학자들이 벌이는 거의 모든 논쟁은, 언어에 관한 것들이자 언어의 본성에 관한 것들이다.
하지만 "그렇게 수다한 언어들이 왕래하는 논쟁의 저변에는
논쟁근거가 될만한 어떤 사실이 존재하기 마련이다" 고 믿는 자는 위험해질 수 있다.
근래에 빈발하는 언어논쟁들을 면밀히 조사해보면
사실에 근거를 둔 논쟁은 실제로 거의 발견되지 않는다.
..