아마추어 트레이더의 일기장 아마추어 트레이더의 일기장

1. intraday data로 테스트하는걸 처음하다보니 시행착오가 많았다. 작동방식과 가능한 오류를 이해해야 했다. 그 결과를 정확하게 뽑아내려면 내가 사용해오던 코드로는 안됐다. 그런걸 수정하고 여러번 테스트해가며 어떻게 돌아가는건지 이해하는데 시간이 걸렸다. 그리고나서 나온 테스트결과를 보고는 충격받았다. 테스트전 내 생각은, 숏텀시스템의 성능이 1/10쯤 까이겠지.. 였는데 1/3이 까였다. 데이터를 사길 잘했다. 제대로 테스트해야했다. 나는 숏텀 시스템들을 오버베팅하고 있었다. 테스트결과에 따라서 포트폴리오를 수정했고 ss 숏텀을 없애고 inside breakout 을 넣었다. 2. 주문내역을 뽑는 과정과 포트폴리오를 몇번 수정하는 과정에서 수업료가 비싸게 들었다. 이번달 손실의 꽤 많은 부분이..

1. 첫주 화요일에 바로 숏텀 seasonal system(이하 ss)을 추가했다. 데이터가 하라는대로 하지 않고 망설이는 내 모습을 보면서 나는 아직도 멀었다는 생각이 들었다. 내 눈은 챠트쟁이의 눈이다. 당연히 차익거래든 스프레드든 뭐든 내 눈에는 다 이상하게 보인다. 내 눈에 괴상하든말든 되면 되는 것이다. 데이터가 하라는대로 해야한다. 2. ss 를 좀 더 파봤다. 참조기간을 다양하게 조합해서 쓰면 여러가지를 만들수 있을거라고 기대가 엄청 컸는데 결론은 좀 허무했다. 일정기간 이상이 되면 다 비슷하다. 별 차이없다. 그리고 일정기간 이하의 참조는, 당연한 소리지만, 불안정하다. 결국 기대만큼 결과를 얻지 못했다. 자질구레한 옵션들을 수정하고 계산을 더 간단하게 만들었다. 크게 달라진건 없다. 3...

1. 책을 몇권 읽으며 보름쯤 빈둥거렸다. 내가 뭐하는거지? 하는 생각이 자주 들었다. 책을 한권 읽으면 머리 속에 남는건 10줄 정도. 예전부터 보고 싶던 인공지능이나 프로그래밍, 수학.. 그런 책인데도 그 정도다. 그다지 즐겁지도 않고 예상외로 별 신선한 내용도 없었다. 2. 전부터 해보고 싶던 calendar spread 를 좀 알아봤다. 일단 느낌은, 수수료와 스프레드를 다 내고나면 남는게 없을것 같다. 내가 할게 안되는거 같다. 느낌은 그런데 일단 만들어봐야지. inter-commodity spread 도 해봐야겠다. 3. 매년 8-9월에 연구데이터를 갱신하고 포트폴리오를 조정한다. 지난 1년간의 데이터를 받아서 추가했고 포트폴리오를 손봤다. 추가할 종목이 있나싶어 알아봤다. 호주금리, 호주지수..

1. 새로산 노트북이 정말 좋다. 기대했던 이상이라 돈이 전혀 아깝지 않다. 특히나 마음에 드는건 디스플레이. 기존에 쓰던게 fhd 고 이건 uhd 다. 해상도 3840x2400, 배율 250%로 쓰는데, 정말 차원이 다르다. 인터넷하고 동영상 볼때는 '좀 좋네' 수준인데 코딩할때나 글을 읽을때는 넘사벽이다. 글자가 훨씬 깔끔해져서 이전에는 작은 글자들이 뭉쳐있거나 하면 한번씩 들여다봐야 보였던것들이 뒤쪽에서 대강 봐도 잘 보인다. 그리고 기대보다 더 빠르다. 벤치마크점수는 4배인데 멀티챠트 띄울 때는 10배 빠른거 같다. 하루에 한번 주문정리 하려면 챠트를 수백개 띄워야하는데 그때 4-5분씩 걸리던게 30초도 안걸린다. 덕분에 날마다 하는 일과가 10분쯤 걸리던게 3분도 안걸리게 되었다. 2. 중국, ..